Hva er en Volatilitet Model?

 Volatilitet modellen er en form for modeller som brukes til å forutsi tider med usikkerhet og mulig forstyrrelse av normal drift. Disse modellene brukes av mange dataanalytikere for å prøve å forstå og forutsi øyeblikk i fremtiden for sin virksomhet, hvor endringer i forretningsmodellen i orden må kanskje forbli konkurransedyktige. En god volatilitet modell, et selskap med en fordel fremfor konkurrentene som ikke er forberedt for fremtidige komplikasjoner i markedet.

 Det er flere volatilitetsmodeller som brukes av analytikere i dag. ARCH-GARCH modellen og stokastisk volatilitet modellen er to av de vanligste typene. Begge modellene bestemme volatilitet basert på konseptet "hvit støy". Dette er en randomisert representasjon av en rekke variabler i en graf visningsfelt hvis sum er lik null, analyseres i løpet av tidsrammen.

 En erke GARCH volatilitet modellen er enklere form for volatilitet modell. Forkortelsen "ARCH-GARCH" står for "generalisert autoregressiv betinget heteroskedastisitet -. Autoregressiv betinget heteroskedastisitet" Disse modellene tolke en enkelt kilde for hvit støy som en del av ligningen de bruker til å produsere resultater. Den stokastiske volatilitetsmodellen er mer kompleks, factoring i flere forskjellige kalibreringer av hvit støy. Disse kalibreringer er ment å uforutsette endringer, nyvinninger og endringer i data som kan utvikle seg til å representere over en periode.

 Term volatilitet er spesielt viktig for folk som ønsker å investere i aksjer og selskaper som har en verdi kan variere over tid. Hvis investorene er i stand til å avgjøre når deres investeringer er å gå inn omtrent i tider med usikker lønnsomhet, kan de være i stand til å trekke tilbake sin investering før verdien synker. Ellers, hvis graden av volatiliteten kan være nøyaktig spådde og investorer holde sin investering gjennom en periode med ustabilitet, kan de også se at å forbedre sine virksomheter betydelig.

 Selv om volatiliteten modell er ikke alltid helt nøyaktig, spesielt over lange perioder, er det en viktig del av virksomheten miljøet. Skjebnen til en bedrift er avhengig av dens evne til å forutsi endringer, og dermed volatilitetsmodeller er i vanlig bruk i dag. Som teknologiutviklingen og studiet av hvordan markedene er i stand til å bli tolket ved å utføre beregningene datamaskiner mange ganger mer avanserte enn humane økonomer i tilstand virker, bare kan forventes fra nøyaktighet og bruk av disse til å vokse modeller.

(0)
(0)
Kommentarer - 0
Ingen kommentarer

Legg en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn igjen: 3000
captcha